Pablo Ruiz Picasso nacque a Málaga il 25 ottobre 1881, in una casa in Plaza de la Merced, e trascorse i primi dieci anni della sua vita in città. Il Museo Picasso Málaga, inaugurato nel 2003, è il museo che restituisce la sua opera alla città natale: una donazione fondante di Christine Ruiz-Picasso — vedova del figlio maggiore dell'artista, Paul — e di suo nipote Bernard Ruiz-Picasso ha formato la prima collezione, che abbraccia otto decenni della carriera dell'artista, dai primi studi accademici agli ultimi dipinti. Attraverso successive donazioni e acquisizioni, la collezione permanente è cresciuta fino a oltre 230 opere.
L'ambientazione è essa stessa un'opera d'arte. Il Palacio de Buenavista è un palazzo del XVI secolo nel cuore del centro storico di Málaga, costruito attorno a un cortile rinascimentale e coronato da soffitti in legno mudéjar — lo stile andaluso stratificato che fonde l'artigianato castigliano e moresco. Durante la costruzione del museo, gli scavi sotto il palazzo hanno portato alla luce resti di mura cittadine fenicie, edifici industriali romani e strutture moresche, ora conservati nel seminterrato — così una singola visita scende attraverso 2.800 anni di storia di Málaga prima di risalire al XX secolo ai piani superiori.
A differenza dei musei Picasso di Barcellona e Parigi, la collezione di Málaga è stata scelta dalla stessa famiglia dell'artista per mostrare l'intera gamma di una vita lavorativa — dipinti, disegni, sculture e ceramiche, dagli anni da studente al prolifico decennio finale. Le gallerie sono tranquille e a misura d'uomo, le mostre temporanee portano ogni stagione importanti prestiti, e l'intero museo si trova a dieci minuti a piedi sia dalla cattedrale che dalla casa dove nacque Picasso.